今日はとにかく怖い一日だった。
前日の米国市場も一応若干プラスになった指標もあったものの、引き続き景観感が漂う状況で、その状態が今日の日本市場にも影響を与えた。
昨日は下がっても27,600円を割ることはなかったが、今日はいきなり27,400円台から始まり、27,100円を切るかどうかという所まで下がった。
因みに、昨日・今日と暴落になっているので、日銀のETF買い入れがあった。
しかし、それでも下落しているということは、余程下げ圧力が大きいのだろう。
昨日時点で組んでいたポジションは、下は27,100円付近まで耐えれるような構成になっていた。（下表の通り）
ところが、日経平均は、やすやすと27,400円を切り、27,300円を切り、27,200円を切ってきた。
昨日、涙ながらに(?) レシオ・プット・スプレッドのP売を1枚だけロールダウンしたのだが、今の軟調な日経平均では、現状のポジション非常に危ないと感じた。
そこで、一度ロールダウンしたP売をまた更にロールダウンした。
④ 23-03 3W P 27,375 売 235円 1枚 → 310円で手仕舞い （-75,000円の損失）
⑧ 23-03 3W P 26,875 売 120円 1枚 にロールダウン。
そして、夜間取引で日経CFDが上昇基調になったところで。
⑩ 23-03 3W P 27,125 売 100円 1枚
を追加で仕込んだ。
プット側の仕込みの推移は下図の通り。
そしてその後、コール側も手を加えた。
裸売にしていたポジションのオプションプレミアムが小さくなっていたので、こちらは利確。
⑤ 23-03 ３W C 28,500 売 33円 1枚 → 5円で利確 （+28,000円の利益）
そして、コール買いのポジションをロールダウンした。
⑥ 23-03 ３W C 28,000 買 76円 1枚 → 24円で手仕舞い （-52,000円の損失。）
⑩ 23-03 ３W C 27,750 買 84円 1枚
コール側の推移は下図の通り。
かなりのオプションを売り買いをしたので、現状だいぶん収拾がつかなくなってきた。
一応これらのポジションの入れ替えをする時には、シミュレーターで収益の数字を確認してから行っている。 多分シミュレーターの値は間違っていないと思われるが・・・
最終的なポジションと損益グラフは以下の通り。
下は27,000円、上は28,500円ならば利益になる組み合わせだ。
夜間取引では、27,400円で揉み合う展開になっている。
後2日半！ 急激な上昇・下降がありませんように・・・
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