昨夜の米国市場は、米国ISM非製造業景況感指数が上ブレした事を引きずって、軟調な展開に。
日経平均は、いつ28,000を超えるかと期待していたが、米国市場に引きずられて27,600～27,700円をさまよう展開に。
日経平均が浮上したら引っかかるように、「C 28,500」に指値を入れてたんだけど、一向に引っかかりませんわ。 もう水曜日なのでオプションプレミアムは、「C 28,500円」どころか「C 28,375円」も枯れ枯れで、仕込む気も失せつつある今日このごろ。
今週、28,000円は超えないかな？と思わせておいて、28,000円付近でコール売りを仕込むと、最後の最後で急騰してITMになる様な気がしてならない。
という訳で、昨日に引き続き、今日も何も仕込めず。 ポジション表も、利益カーブも代り映えしないので、昨日と同じく日経平均とポジションの位置関係がわかるグラフのみを出すことにする。
今週は、タイミングを見て、コール売りかプット売をもう一つだけ仕込むことにしようかと思う。
ただ、ここまでなら昨日と一緒なので・・・・
今週のことは一旦忘れて、来週の仕込みに思いを馳せることにした。
来週はFOMCもあり、それなりの波乱が予想される。 上がるのか？下がるのか？
今日の夕方の時点のATMにおける12月第3週限月のオプションプレミアムを使ってストラテジーを考えてみた。
コール側とプット側の両方に、バタフライスプレッド崩れのストラテジーを組んでみた。 （デビットスプレッドとクレジットスプレッドを少し離して合成）
損益グラフにすると以下の通り。
ATMの動きを見ながら、
- ATMが動いた方の反対側に売りポジションを仕込む。
- ATMが動いた方の反対側の山の買いオプションを手仕舞う
事をすれば、利益を上げれるのではないかと思う。（ただ、利益額としてはそれほどでもなさそうな気が・・・） と考えていると、単純にATMから離れたところに売りを仕込んで、ショートストラドルにしたほうが利益が上がるかも・・・
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