先週のダメージが冷めやらぬ中、今週はMonthly SQ週であることに加え、株価が動く重要イベントが盛り沢山なので、慎重にいくことにした。
今週の主要イベントとしては、
10月12日（水） 21:30 生産者物価指数（米）
10月13日（木） 3:00 9月FOMC議事録（米）
10月13日（木） 21:00 消費者物価指数（米）
特に、10月13日夜の消費者物価指数 発表は、金融引締遂行中の状況下、インフレの現況を確認する重要な指標で、この値によって世界中の指標が乱高下する。 しかも、たちが悪いのは、オプション取引終了後に発表されるため、ポジションを持ったまま取引終了した場合、下手をすると焼かれる可能性もある。
その様な状況なので、今週は慎重に進めることにした。 昨日(10/10）の祝日取引は、ぐっと我慢して取引はせず、今日からやり始めた。
なお、前週の米国市場の結果が下落で終わった時、翌週月曜日の日本市場は更に悪くなる傾向がある。
先週の米国市場が下落で終わったので、土曜日の早朝の5時台に「コール売」なり、「プット買」なりを仕込もうかと思ったが、今週月曜日が祭日ということもあり、止めておいた。
（更に言えば、先々週末(9/30)の米国市場も悪かったので、先週月曜日(10/3)に同じことをやろうと思ったら見事に裏切られたので、腰が引けたということもある。 先週の場合は、信じられないぐらい反発したので、尚更である。）
結果としては、従来どおり今朝日経平均は大きく下落したので仕込んでおけば良かった。
今日は、ATMを挟んで上と下にデビットスプレッドを組んだ。
先ずはプット側。
① 22-10 P 26,125 買 96円 1枚
② 22-10 P 26,000 売 77円 1枚
そして、コール側
③ 22-10 C 27,000 買 78円 1枚
④ 22-10 C 27,125 売 51円 1枚
一旦はこの状態で日経平均の動向を見守ろうかと思ったが、プット売りを1枚仕込むことにした。 既に今日は火曜日で、水曜日になるとオプションプレミアムが減価してしまう。 そうなると、ある程度の利益が見込めるオプション売りを仕込む場合、ATMに近いポジションを取らざるを得ないからである。
⑤ 22-10 P 25,500 売 45円 1枚
夜間取引では、日経先物・CFDが更に下がり、26,300円台に到達している。 デビットスプレッドを組んでいるので、26,000円を切るところまで下がっ欲しいと思う一方、プット売を入れているので25,500円までは下がってほしくないという気持ちもあるので、難しいところだ。
今日のポジションは以下の通り。
現状での利益グラフは以下の通り。 日経平均が26,125～27,000円の間であれば、-1000円の損失。それより上または下に行くと、Max 124,000円の利益になる。（ただし、日経平均が25,500円を切ると損失が膨らむ。）
さて、今週の日経平均はどちらに振れるだろうか。
