先週（2023年3月限月）で、先走って仕込んだことを反省していたにも関わらず、今回も先週金曜日時点で、先に仕込んでいた。しかもプットとコールの両側で。
MSQ日を超えると下がるだろうという読みの上での仕込みであったが、コール側については、金曜日のブログに記載した通り、仕込み自体は成功で利益UPに貢献してくれた。
そして、プット側も日経平均が下がる前提でレシオ・プット・スプレッドを仕込んだ。
① 23-03 3W P 28,000 買 140円 1枚
② 23-03 3W P 27,625 売 76円 2枚
このストラテジーでは、日経平均の下落は27,250円まで耐えれる仕様。
日経平均の終値は28,143.97円だったが、その後の夜間取引では、米国市場の急落により、更に下落した。 日経CFDの夜間取引 終値は27,763円となっている。
これがSQ値ならば、レシオ・プット・スプレッドで利益が出るのだが・・・ まだ丸々一週間あるので、来週がどのような値動きをするのか・・・
日本市場は、金融緩和継続もあり、底堅いような気もするが、今回気になるのは米国市場急落に伴い、為替が円高に振れていること。（135.09円/$) 米国主要指標が下がれば、日経平均もそれに引きずられてズルズルと下がりそうな気がする。
日経平均の状況によっては、仕込んだレシオ・プット・スプレッドを手仕舞うことも必要になる。
自作してみたオプションの「損益シミュレーション 期中版」（EXCEL マクロ無し）を使って、残存日数ごとの利益推移を確認してみた。
赤い線がSQ日での損益カーブ。 青で太字が今日時点の損益カーブ（単純に残存日数で計算）。 線が薄くなり、破線になるほど先の日付の損益カーブとなる。
何とか来週火曜～水曜日辺りまで様子を見て、手仕舞う必要があれば早々に手仕舞ったほうが良いかもしれない。 判断のタイミングとしては、27,500円付近か。
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