昨日木曜日は、以下のポジションで最終取引日を終え、SQを迎えることになった。
一番危ういポジションは、「⑥ P 26,250売」ｘ ２枚ではあったが、日銀ショック後、26,400～26,500円付近で推移していたので、このポジションをキープしてWeekly SQ日を迎えるという勝負に出た。
結果惨敗してしまった。
今から思えば当たり前の結果だったのかもしれない。
火曜日日中 日経平均 日銀ショックで下落
火曜日夜間 米国指標 引きずられて下落
水曜日日中 日経平均 軟調継続
水曜日夜間 米国指標 大きく反発
木曜日日中 日経平均 ほぼ揉み合い
日経平均は米国市場の動きに連動するのに、水曜日夜間の米国市場の高反発に、日経平均はついていかなかったことの意味を理解していなかった。
つまり、
- 日経平均：米国指標が下がる方にはついていくのに、上がる方にはついていかないこと。
- 米国指標: 水曜日夜間に大きく反発したので、木曜日の夜間は下落する可能性があること。
と言うことは、
木曜日夜間 米国指標下落 → 日経平均下落
を連想しておくべきだった、ということだ。
正しく、その通りの事態が起きてしまった。
木曜日の取引終了後は26,500円をキープしていた日経CFDが、18時ぐらいから下落を始め、そのまま下落トレンドを継続していった。
そして、米国市場が開く23:30。 米国指標が本当に軟調であることを実感することになる。
（以下は、米国腫瘍3指標の終値）
そして、案の定「⑥ P 26,250売」を突き抜いてしまった。
その事に気づいた時には時すでに遅し。 今週の取引は既に終わっており、自分のポジションをどうすることも出来ない。
今度気になるのは、これがどこまで下がるのか？ということだ。 今回、損失を少なくする為に、「P 26,250売」は2枚も仕込んでしまった。 頭の中でざっくり計算した。
SQ値が、26,200円ならば、
（26,200 – 26250） ｘ ２ ＝ -100 → -100,000の損失
SQ値が、26,150円ならば、
（26,150 – 26250） ｘ ２ ＝ -200 → -200,000の損失
SQ値が、26,000円ならば、
（26,000 – 26250） ｘ ２ ＝ -500 → -500,000の損失
やってもた・・・・
しかも、最終的に手を付けなかった（手を付けれなかった）クレジットスプレッド分の損失が、-100,000円分更に加わる。 終わった・・・
もう何も出来ないので、金曜日の朝を冷静かつ神妙に迎え、その結果を受け止めるしか無い・・・
金曜日の朝、恐る恐る日経CFDを見たところ・・・・
おお！！ 夜中の3時頃に反発している！ 助かった！（少しだけ）
8時頃から、日経CFDが再び動き出すので、張り付いて見ていた。 「もっと上がれ！もっと上がれ！」と心のなかで思いつつ。
そして迎えた、金曜日朝9時。
日経平均は、26,200円付近で寄り付いた。 そして、5分間の動きでは、26,200円が安値となる様な動きだった。
26,250円は超えなかったものの、SQ値は26,200円ぐらいだろう。
そうなれば、「⑥ P 26,250売ｘ ２枚」 部分での損失は、-100,000円に抑えられた形だろう。
もう一息続伸して、26,250円を超えてほしかったが、この状況下仕方がない。 不幸中の幸いと思うことにしよう。
Monthly SQの場合は、どこかの証券会社がSQ値の速報値を出すのだが、Weekly SQの場合は、速報値を出してくれるサイトが見当たらないので、実際のWeekly SQ値は取引終了後に、JPXのホームページを見るしか無い。
私が使っている楽天証券の場合、いつも15:45辺りにその週のオプションを決済したという連絡が来る。 そこで、現実損益を確認することで、損益結果を確認する。
今日はその前に、JPXのホームページに行き、実際のWeekly SQ値を確認することにした。
そして、そのSQ値に衝撃を受けた・・・
えええーーーー！ 何故26,170円？？？
そう、2022年12月第4週限月のSQ値は、26,170円 97銭であった。
寄り付きの5分間、26,200円を割らなかったのに何故26,170年？？？ 相変わらず分けの分からないSQ値である。
調べてはいないが、多分9時時点では全ての銘柄が寄り付いていなかったので、日経平均は26,200円より上で推移したが、SQ値は最終的に日経225銘柄がすべて寄り付いた後に、その全銘柄の寄り付きの値で計算されるのではないかと思う。
確かに、前日の米国市場はSOX指数（半導体指数）が超下落していたこともあり、東京エレクトロンやアドバンテストなどはしばらく寄り付かなかった。 ここが日経平均の寄り付きを押し下げる要因になったと思われる。
結局、今週の損益状態を、損益グラフで状況を示すと。
もうね。 悟りの境地です。
下り坂カーブの所にSQ値が来るとは思わなかった。
オプションのポジションと日経225の位置関係は、以下の通り。
それぞれのオプションの損益は以下の通り。
最終的に、今週の損益は、-225,060円だった。（手数料を引いて、-230,166円の損失）
今回の損失は、自分の判断ミスもあったが、日銀がこのタイミングで余計なことをしてくれたことが大きい。 腹立たしい。 （まぁ、投資は自己責任なのだが）
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